规范程序化交易!证监会公开征求意见 核心要点来了

2024年04月12日,20时25分00秒 机构观点 阅读 10 views 次

证监会发布《证券市场程序化交易管理规定(试行)(征求意见稿)》,进一步对量化交易监管进行明确,强化、维护市场的公平性。以下为财联社梳理的《管理规定》核心要点:

1、交易所可适当提高高频交易收费标准,从严管理高频交易投资者的异常交易行为等。

2、对申报、撤单的笔数、频率达到一定标准的程序化交易,证券交易所可提高收费标准,具体标准由证券交易所另行规定。

3、证券交易所应公平分配资源,证券公司应保障不同客户的交易公平性。

4、对一段时间内频繁发生异常交易、程序化交易系统发生重大技术故障或者违反证券交易所相关规定的客户,证券公司不得向其提供主机托管服务。

5、证券交易所、中国证券业协会、中国证券投资基金业协会根据自律管理需要,可对程序化交易相关机构和个人开展约谈提醒或现场检查。

6、与证券公司系统对接的程序化交易客户不得利用系统对接非法经营证券业务。

7、投资者进行程序化交易,因不可抗力、意外事件、重大技术故障、重大人为差错等突发性事件,可能引发重大异常波动或影响证券交易正常进行的,应当立即采取暂停交易、撤销委托等处置措施。

8、与证券公司系统对接的程序化交易客户不得利用系统对接非法经营证券业务,不得招揽投资者或者处理第三方交易指令,不得转让、出借自身投资交易系统或者为第三方提供系统接入。

此外,证监会市场监管一司司长张望军在证监会今日举行的线下新闻发布会也就程序化交易有最新表态:

1、内外资均纳入交易报告制度,执行同样的交易监控标准。

2、对高频交易实施差异化监管,既不是要将这种交易方式拒之门外,也不是听之任之,而是体现了‘趋利避害、规范发展’的思路。

3、截至去年底全市场报告程序化交易账户11.9万个,已实现“应报尽报”。

(来源:天天基金网)



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